Emeriti

Μαθηματική Χρηματοοικονομική Θεωρία

Κωδικός: 9119
Κατηγορία: Κατ επιλογήν υποχρεωτικό
Κατεύθυνση: Μαθηματικού Εφαρμογών
Ροή: Ροή Ε.Α.: Εφαρμοσμένη Ανάλυση
Ροή: Ροή ΣΤ.: Στατιστική
Εξάμηνο: 8ο
Ώρ./εβδ.: 4

SEMFE_LESSON_DESC

Χρηματοικονομικό Μοντέλο Δύο Περιόδων: Χαρακτηριστικά της χρηματοοικονομικής οικονομίας, η έννοια της κατανομής και της ισορροπίας, ισορροπία χρηματοοικονομικών μοντέλων, απουσία διαιτησίας, μη πλήρεις αγορές, βελτιστοποίηση κατά Pareto, αποτίμηση χρεωγράφων (security pricing). Πεπερασμένο Στοχαστικό Χρηματοοικονομικό Μοντέλο: Η έννοια της πιθανότητας, δεσμευμένη πιθανότητα, δεσμευμένη μέση τιμή και martingales. Διαμέριση πληροφορίας και δένδρο πληροφόρησης, ο χώρος των αγαθών, στοχαστικές οικονομίες ανταλλαγής, στοχαστικές χρηματοοικονομικές αγορές, χρηματοοικονομική συμφωνία, χρηματοοικονομικό συμβόλαιο, χρηματοοικονομική στρατηγική, ισορροπία και βελτιστοποίηση κατά Pareto, απουσία διαιτησίας, μη πλήρεις αγορές, απόδοση χρηματοοικονομικής στρατηγικής. Τιμολόγηση χρηματοοικονοικών τίτλων. Το διωνυμικό μοντέλο. Δικαιώματα αγοράς και δικαιώματα πώλησης, τιμολόγηση, αντιστάθμιση κινδύνου. Εξωτικά δικαιώματα. Προθεσμιακά συμβόλαια (futures). Συμφωνίες ανταλλαγής (swaps).

SEMFE_DEPT_FACULTY